佐羅是個虛構的人物，也許是阿蘭德隆版的佐羅過於經典，許多中國觀眾誤以為佐羅是法國人，其實佐羅的故事最早出現於1919年美國作家約翰斯頓麥克庫利的連載通俗雜誌故事《卡佩斯特拉諾的詛咒》中。佐羅故事發生的地點是加利福尼亞這塊三易其主（西班牙、墨西哥、美國）的土地上，時間是18、19世紀西班牙統治墨西哥的時期。主人公迭戈是一個俠盜羅賓漢式的凡人英雄，他本是地主的兒子，卻願意行俠仗義、除暴安良、劫富濟貧。因此，他必須化身佐羅、祕密行動，佐羅的行頭包括黑麪具、黑帽子、黑斗篷、黑坐騎、佩劍和長鞭。
