卡爾曼濾波的基本原理和算法

卡爾曼濾波是一種利用線性系統狀態方程，通過系統輸入輸出觀測數據，對系統狀態進行最優估計的算法。由於觀測數據中包括系統中的噪聲和干擾的影響，所以最優估計也可看作是濾波過程。在線性系統的狀態空間表示基礎上，從輸出和輸入觀測數據求系統狀態的最優估計。

1、這裏所説的系統狀態，是總結::系統所有過去的輸入和擾動對系統的作用的最小參數的集合，知道了系統的狀態就能夠與未來的輸入與系統的擾動一起確定系統的整個行為。